Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos

El modelo pensional colombiano se caracteriza por ser intergeneracional, ra­zón por la cual se ha visto afectado por tres grandes problemas estructurales: inequidad, baja cobertura e insostenibilidad financiera. Frente a este panora­ma, el Estado ha reaccionado con medidas de tipo normativo que han...

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Autores:

Buriticá-Mejía, Julián Andrés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7876

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7876
https://doi.org/10.18601/17941113.n18.06

Palabra clave:

Black-Litterman;
Markowitz media variance;
Support Vector Regression;
colombian mandatory pension funds;
portfolios
Black-Litterman;
media varianza Markowitz;
Support Vector Regression;
fondos de pensiones obligatorios colombianos;
portafolios

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openAccess

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Julián Andrés Buriticá-Mejía - 2020