Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condi...

Full description

Autores:
Payares, Dann
Sandoval Archila, Javier Hernando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7322
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7322
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874
Palabra clave:
tipo de cambio COP/USD
efecto interda e intrada
volatilidad y persistencia
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openAccess
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