Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condi...

Full description

Autores:

Payares, Dann
Sandoval Archila, Javier Hernando

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7322

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7322
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874

Palabra clave:

tipo de cambio COP/USD
efecto interda e intrada
volatilidad y persistencia

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2