Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.

• Autores: Payares, Dann; Sandoval Archila, Javier Hernando
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7322
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7322; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874
• Palabra clave: tipo de cambio COP/USD; efecto interda e intrada; volatilidad y persistencia
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2