Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación

En un mundo que cada vez es más propenso a la inversión pasiva, es importante plantear un escenario en el que no se tenga que comprar todo el índice bursátil para este propósito. A través del cálculo de las betas móviles respecto al índice de los activos estables se busca hallar portafolios con meno...