Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF

En este trabajo se usa el criterio de dominancia estocástica de segundo orden (en adelante ssd) y el ratio Omega para medir el desempeño de etf de renta variable del mercado norteamericano. Con base en el trabajo de Balder y Schweizer (2017) se ilustra la consistencia del ratio Omega con ssd en la e...

Full description

Autores:

Acosta Osorio, Iván Leonardo

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7723

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7723
https://doi.org/10.18601/17941113.n14.05

Palabra clave:

Stochastic dominance;
Omega ratio;
etfs;
performance measures;
non-satiated risk-averse investors
Dominancia estocástica;
ratio Omega;
etf;
medidas de desempeño;
inversionistas aversos al riesgo no saciados

Rights

openAccess

License

Iván Leonardo Acosta Osorio - 2018