Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
Se presenta el modelo contribución jerárquica de igual riesgo (HERC–Hierarchical Equal Risk Contribution) propuesto por Raffinot que, al igual que el modelo propuesto por López de Prado, incorpora técnicas de machine learning para la optimización de portafolios de inversión, evitando algunas limitac...
- Autores:
-
Aragón Urrego, Daniel
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15369
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15369
https://doi.org/10.18601/17941113.n25.03
- Palabra clave:
- Portfolio optimization;
risk parity;
clustering
optimización de portafolios;
paridad de riesgo;
clustering
- Rights
- openAccess
- License
- Daniel Aragón Urrego - 2024