La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
En este artículo se pone en evidencia la importancia que tiene el cálculo de Itô dentro del proceso de pricing de los contratos futuros que hacen parte de una clase de contratos futuros sobre commodities. En efecto, se muestra cómo resulta fundamental en los distintos tipos de modelos genéricos exis...
- Autores:
-
Mejía Vega, Carlos Armando
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7563
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7563
https://doi.org/10.18601/17941113.n10.05
- Palabra clave:
- commodities
Precio Futuro
ecuaciones diferenciales estocásticas
Lema de Itô y London Cocoa Futures
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2