La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao

En este artículo se pone en evidencia la importancia que tiene el cálculo de Itô dentro del proceso de pricing de los contratos futuros que hacen parte de una clase de contratos futuros sobre commodities. En efecto, se muestra cómo resulta fundamental en los distintos tipos de modelos genéricos exis...

Full description

Autores:
Mejía Vega, Carlos Armando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7563
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7563
https://doi.org/10.18601/17941113.n10.05
Palabra clave:
commodities
Precio Futuro
ecuaciones diferenciales estocásticas
Lema de Itô y London Cocoa Futures
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2