Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente

Se presentan las principales definiciones y resultados del movimiento Browniano fraccional (mbf) y la manera como su incorporación en el método de malla estocástica permite la valoración de opciones call y put americanas. De acuerdo con los resultados obtenidos, la prima de la opción americana tiene...