Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable

En este trabajo se presenta un enfoque de selección de portafolios óptimos so­cialmente responsables, a través de la incorporación de los criterios ASG –am­biente (A), social (S) y de buen gobierno (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan algunas formulaciones del probl...

Full description

Autores:

Zapata Q., Carlos Andrés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15344

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15344
https://doi.org/10.18601/17941113.n21.04

Palabra clave:

optimal portfolio;
ESG criteria;
socially responsible investment
portafolio óptimo;
criterios ASG;
inversión socialmente responsable

Rights

openAccess

License

Carlos Andrés Zapata Q. - 2022