Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes condiciones d...

Full description

Autores:
Leiton Rodríguez, Karen Juliet
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7397
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7397
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3328
Palabra clave:
CAPM
exponente de Hurst
dependencia de largo plazo
movimiento browniano fraccional
análisis de rango reescalado
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2