Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes condiciones d...
- Autores:
-
Leiton Rodríguez, Karen Juliet
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7397
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7397
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3328
- Palabra clave:
- CAPM
exponente de Hurst
dependencia de largo plazo
movimiento browniano fraccional
análisis de rango reescalado
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2