“Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”

Desde el desarrollo del EGARCH por parte de Nelson (1991), algunos autores han reportado presencia de asimetría en la volatilidad de los retornos en mercados accionarios. Este fenómeno ha sido ampliamente explicado por el efecto de apalancamiento. Sin embargo, ninguna evidencia fuerte ha sido encont...

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Autores:
Sandoval, Javier
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7227
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7227
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2654
Palabra clave:
Rights
openAccess
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