“Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”

Desde el desarrollo del EGARCH por parte de Nelson (1991), algunos autores han reportado presencia de asimetría en la volatilidad de los retornos en mercados accionarios. Este fenómeno ha sido ampliamente explicado por el efecto de apalancamiento. Sin embargo, ninguna evidencia fuerte ha sido encont...

Full description

Autores:

Sandoval, Javier

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2006

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7227

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7227
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2654

Palabra clave:

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2