Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica

Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de negociación de los agentes no tienen efecto sobre los precios, supuesto que solo puede cumplirse en mercados perfectamente líquidos, lo que hace que el modelo sea muy restrictivo. Este elemento ya ha sido consi...