Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatili­dad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuacion...

Full description

Autores:

García Gaona, Robinson Alexander

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15351

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15351
https://doi.org/10.18601/17941113.n22.05

Palabra clave:

Short rate models;
maximum likelihood;
bond prices;
Vasicek;
HJM;
CIR;
BDT;
risk simulation;
term structure.
modelos de tasa corta;
componentes principales;
calibración;
precios de los bonos;
HJM;
simulación de riesgo;
estructura temporal

Rights

openAccess

License

Robinson Alexander García Gaona - 2023