Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty

El proceso de optimización de portafolio busca encontrar el mejor de estos a través de las variables de riesgo y retorno, el modelo clásico de Mar-kowitz ha trabajado dicha selección bajo el portafolio de media-varianza, el cual ha sido constantemente criticado por trabajar bajo datos históricos, no...

Full description

Autores:

Franco, Yuly Andrea

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7903

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7903
https://doi.org/10.18601/17941113.n19.04

Palabra clave:

Fuzzy logic;
Black-Litterman;
portfolio optimization;
mem-bership function
lógica difusa;
Black-Litterman;
optimización de portafolio;
función de pertenencia.

Rights

openAccess

License

Yuly Andrea Franco - 2021