Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos d...

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Autores:
Forero Laverde, Germán
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7303
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870
Palabra clave:
hipótesis del mercado eficiente
caminata aleatoria
normalidad de los retornos
econometría financiera.
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openAccess
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