Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos d...

Full description

Autores:
Forero Laverde, Germán
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7303
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870
Palabra clave:
hipótesis del mercado eficiente
caminata aleatoria
normalidad de los retornos
econometría financiera.
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id uexternad2_b18882e2a7a15b32c7febf24cd7f4542
oai_identifier_str oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7303
network_acronym_str uexternad2
network_name_str Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
repository_id_str
spelling Forero Laverde, Germánvirtual::440-12010-07-01 00:00:002022-09-08T13:37:23Z2010-07-01 00:00:002022-09-08T13:37:23Z2010-07-01Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos de la base de datos están lejos de distribuirse normalmente. Además, las diversas pruebas de caminata aleatoria, que buscan comprobar el cumplimiento de la HME, no permiten aceptarla aunque tampoco dan luz sobre estrategias que permitan generar ganancias anormales sin incurrir en riesgos adicionales.application/pdf2346-21401794-1113https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870spaFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionaleshttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2870/2511Núm. 5 , Año 20105Odeoninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870hipótesis del mercado eficientecaminata aleatorianormalidad de los retornoseconometría financiera.Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLABContrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLABArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationForero Laverdevirtual::440-1Germánvirtual::440-1https://scholar.google.com/citations?user=FNJWyQsAAAAJ&hl=envirtual::440-10000-0001-5215-9409virtual::440-10bf012a4-6871-41a2-b26b-0d4d70048c70virtual::440-10bf012a4-6871-41a2-b26b-0d4d70048c70virtual::440-1OREORE.xmltext/xml2647https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstreams/e8ac3a39-947d-4331-ac3e-1dfa4619888f/download0e99c143a63098abc402b95d526da112MD51001/7303oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/73032022-10-10 10:42:02.388https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/https://bdigital.uexternado.edu.coUniversidad Externado de Colombiametabiblioteca@metabiblioteca.org
dc.title.spa.fl_str_mv Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
title Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
spellingShingle Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
hipótesis del mercado eficiente
caminata aleatoria
normalidad de los retornos
econometría financiera.
title_short Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
title_full Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
title_fullStr Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
title_full_unstemmed Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
title_sort Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
dc.creator.fl_str_mv Forero Laverde, Germán
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Forero Laverde, Germán
dc.subject.spa.fl_str_mv hipótesis del mercado eficiente
caminata aleatoria
normalidad de los retornos
econometría financiera.
topic hipótesis del mercado eficiente
caminata aleatoria
normalidad de los retornos
econometría financiera.
description Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos de la base de datos están lejos de distribuirse normalmente. Además, las diversas pruebas de caminata aleatoria, que buscan comprobar el cumplimiento de la HME, no permiten aceptarla aunque tampoco dan luz sobre estrategias que permitan generar ganancias anormales sin incurrir en riesgos adicionales.
publishDate 2010
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2010-07-01 00:00:00
2022-09-08T13:37:23Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2010-07-01 00:00:00
2022-09-08T13:37:23Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2010-07-01
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.local.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2346-2140
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1794-1113
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870
identifier_str_mv 2346-2140
1794-1113
url https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2870/2511
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 5 , Año 2010
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 5
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Odeon
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870
institution Universidad Externado de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstreams/e8ac3a39-947d-4331-ac3e-1dfa4619888f/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 0e99c143a63098abc402b95d526da112
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Universidad Externado de Colombia
repository.mail.fl_str_mv metabiblioteca@metabiblioteca.org
_version_ 1814100389188861952

Publicaciones similares