Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos d...

Full description

Autores:

Forero Laverde, Germán

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7303

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870

Palabra clave:

hipótesis del mercado eficiente
caminata aleatoria
normalidad de los retornos
econometría financiera.

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2