El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)

El presente artículo busca conmemorar el trabajo del profesor Stephen Ross mediante la exposición del modelo de Ribeiro y Hodges (2004), el cual incorpora por primera vez el proceso Cox-Ingersoll-Ross en el mundo del modelaje de commodities bajo la sombrilla de la llamada Storage Theory. Con base en...

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Autores:

Mejía Vega, Carlos Armando

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7688

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7688
https://doi.org/10.18601/17941113.n13.05

Palabra clave:

commodities
contrato futuro
proceso CIR
modelo de Ribeiro y Hodges (2004)
ecuaciones diferenciales estocásticas.
Commodities
future contract
CIR process
Ribeiro and Hodges (2004) model
stochastic differential equations.

Rights

openAccess

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http://purl.org/coar/access_right/c_abf2