Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras

Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos...

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Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7299
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7299
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2869
Palabra clave:
proceso de Lévy
transformada de Fourier
función característica
valoración
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