Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos...
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7299
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7299
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2869
- Palabra clave:
- proceso de Lévy
transformada de Fourier
función característica
valoración
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2