Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7755
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7755
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03
Palabra clave:
Pricing;
financial options;
partial differential equations;
non-linearity
valoración;
opciones financieras;
ecuaciones diferenciales parciales;
no linealidad
Rights
openAccess
License
John Freddy Moreno Trujillo - 2019