Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein

Este documento desarrolla una extensión del modelo presentado por Cox, Ross y Rubinstein en 1979 para la valoración de opciones financieras, incorporando costos de transacción. Se consideran costos de transacción proporcionales y fijos modelados como un spread bid/ask simétrico fijado por un creador...

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Autores:

Mendoza Jaimes, Sergio Andrés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7750

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7750
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.02

Palabra clave:

Valuation;
transaction costs;
market maker;
bid/ask spread;
rebalancing
valoración;
costos de transacción;
creador de mercado;
spread bid/ask;
rebalanceo

Rights

openAccess

License

Sergio Andrés Mendoza Jaimes - 2019