Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinística del precio y otro en donde este factor es estocástic...
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7910
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7910
https://doi.org/10.18601/17941113.n19.06
- Palabra clave:
- Liquidity factor;
stochastic liquidity;
price dynamics;
non-linear valuation equation.
factor de liquidez;
liquidez estocástica;
dinámica de precios;
ecuación de valoración no lineal
- Rights
- openAccess
- License
- John Freddy Moreno Trujillo - 2021