El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos

Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones.