Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense

Este artículo presenta el enfoque de paridad de riesgo jerárquico (HRP, por sus siglas en inglés) propuesto por López de Prado para la construcción de porta­folios óptimos de inversión empleando aprendizaje no supervisado –clustering jerárquico–, que permitan superar algunas limitaciones propias del...

Full description

Autores:
Aragón Urrego, Daniel
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15346
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15346
https://doi.org/10.18601/17941113.n21.06
Palabra clave:
Optimal portfolio;
risk parity;
clustering
portafolio óptimo;
clustering
paridad de riesgo
Rights
openAccess
License
Daniel Aragón Urrego - 2022