Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth

El modelo de Black-Scholes es el método universal para la valoración de opciones financieras. Sin embargo, este modelo presenta varias deficiencias que hacen que, al contrastar sus resultados con los precios de mercado observados, se evidencie la necesidad de ajustar los métodos de valoración con s...