Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos

La implementación de estrategias de trading a través de herramientas computacionales e inteligencia artificial, entre ellas las redes neuronales artificiales (RNA) y los algoritmos genéticos (AG), ha presentado avances importantes en los últimos años. En este trabajo se implementó un AG para optimiz...

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Autores:

Aragón Bohorquez, Arbey
Mejía Vega, Carlos Armando
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7768

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7768
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.05

Palabra clave:

genetic algorithms;
moving average;
oil futures
algoritmos genéticos;
promedios móviles;
futuros de petróleo

Rights

openAccess

License

Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo - 2019