El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas

El supuesto de normalidad estacionaria es esencial para diversas áreas del análisis financiero. Desde el cálculo del valor en riesgo de una posición hasta la simulación estocástica del precio de un activo financiero, la inclusión del supuesto es recurrente y definitiva. Su enorme influencia en las t...

Full description

Autores:

Ramírez Sánchez, José Carlos
Chacón Arias, Olga Patricia

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/9831

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/9831
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/4055

Palabra clave:

Normalidad estacionaria
Black Swans
Incertidumbre
Regularidad probabilística
Stationary-Normality
Black Swans
Uncertainty
Probabilistic Regularity.

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2