Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o anti...
- Autores:
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Ardila, Esperanza
Luengas, Diego
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7313
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7313
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872
- Palabra clave:
- fractales
rango reescalado
coeficiente de Hurts
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales. |
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