Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o anti...

Full description

Autores:

Ardila, Esperanza
Luengas, Diego
Moreno Trujillo, John Freddy

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7313

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7313
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872

Palabra clave:

fractales
rango reescalado
coeficiente de Hurts

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2