Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Se presentan los conceptos básicos de la teoría de dominancia estocástica y la definición de medidas de desempeño por cociente de Farinelli y Tibiletti (FT). Se establece una relación de consistencia entre la selección de prospectos de inversión por dominancia estocástica y las medidas FT y se muest...
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7657
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7657
https://doi.org/10.18601/17941113.n12.06
- Palabra clave:
- Performance measures
stochastic dominance
medidas de desempeño
dominancia estocástica
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Se presentan los conceptos básicos de la teoría de dominancia estocástica y la definición de medidas de desempeño por cociente de Farinelli y Tibiletti (FT). Se establece una relación de consistencia entre la selección de prospectos de inversión por dominancia estocástica y las medidas FT y se muestra una extensión de esta relación al caso de la medida de desempeño Omega. |
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