Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden

Se presentan los conceptos básicos de la teoría de dominancia estocástica y la definición de medidas de desempeño por cociente de Farinelli y Tibiletti (FT). Se establece una relación de consistencia entre la selección de prospectos de inversión por dominancia estocástica y las medidas FT y se muest...

Full description

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7657
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7657
https://doi.org/10.18601/17941113.n12.06
Palabra clave:
Performance measures
stochastic dominance
medidas de desempeño
dominancia estocástica
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2