Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.

Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuaciones de las tasas de interés con la finalidad de que las empresas adopten posiciones privilegiadas frente a la competencia. Esta tesis, realiza una presentación formal de los modelos de tasas de interés más populares, tanto del enfoque de equilibrio y aquellos libre de arbitraje, analizándolos bajo un escenario practico con el fin de que las personas interesadas en conocer un poco más de su desarrollo y la forma en la que se puede presentar su programación lo puedan entender con mayor claridad. Para ello se desarrollaron los principios de fijación de precios de bonos, la simulación de las tasas de interés, así como en algunos casos la estimación de parámetros. Para el caso de las simulaciones de la tasa corta en los modelos seleccionados se hará uso de la US Treasury Yield y los cálculos e implementaciones que se desarrollen se soportaran sobre Python y Excel.

• Autores: Garcia Gaona, Robinson Alexander
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15070
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070; https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698
• Palabra clave: Finanzas corporativas - Estudios de caso; Tasas de interes - Aspectos económicos; Modelos econométricos - Finanzas; Modelos de tasa corta; Máxima verosimilitud; Precios de los bonos; Vasicek; Simulación de riesgo
• Rights: openAccess
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