Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.

Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuacione...

Full description

Autores:

Garcia Gaona, Robinson Alexander

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15070

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698

Palabra clave:

Finanzas corporativas - Estudios de caso
Tasas de interes - Aspectos económicos
Modelos econométricos - Finanzas
Modelos de tasa corta
Máxima verosimilitud
Precios de los bonos
Vasicek
Simulación de riesgo

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