Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo

En este estudio se implementó el modelo Ho-Lee para identificar el bono de deuda pública con la mayor probabilidad de convertirse en el cheapest to deliver (CTD) en la fecha de vencimiento de los contratos de futuro sobre bono nocional, que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) entre...

Full description

Autores:
Rojas-Silva, Kimberly
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7760
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7760
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.04
Palabra clave:
Derivatives;
bonds;
futures;
cheapest to deliver;
Ho-Lee
derivados;
bonos;
futuros;
cheapest to deliver;
Ho-Lee
Rights
openAccess
License
Kimberly Rojas-Silva - 2019