Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones

El método utilizado por la ciencia financiera se ha centrado en la valoración (dar/establecer un precio) bajo el principio de no arbitraje, lo cual lleva al resultado conocido como Ley de Único Precio; siendo así como se establecen los resultados de modelos como el de Black-Scholes y el de Cox-Ross-...

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Autores:

Castellanos Orejuela, José Mauricio

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7603

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7603
https://doi.org/10.18601/17941113.n11.04

Palabra clave:

valoración de opciones
modelo binomial
modelo Black-Scholes
probabilidad neutral al riesgo
propiedad martingala
estructura a plazo de tasas de interés
arbitraje
Option pricing
binomial model
black-scholes model
risk neutral probability
martingale property
interest rate term structure
arbitrage

Rights

openAccess

License

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