Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo

Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el p...

Full description

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15370
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370
https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04
Palabra clave:
Optimal control;
principle of optimality;
stochastic differential equation;
investment-consumption
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inversión-consumo
Rights
openAccess
License
John Freddy Moreno Trujillo - 2024
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Bj¨ork, T. (2009). Arbitrage theory in continuous time. Oxford University Press.
Martínez, F. V. (2008). Riesgos financieros y económicos/financial and economical risks: Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre. Cengage Learning Editores.
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Moreno Trujillo, J. F. (2015). Modelos estocásticos en finanzas. Universidad Externado de Colombia.
Moreno Trujillo, J. F. (2019). Dinámica de portafolios y control optimo estocástico. ODEON (17).
Moreno Trujillo, J. F. (2022). Finanzas cuantitativas. Universidad Externado de Colombia.
Oksendal, B. (2013). Stochastic differential equations: An introduction with applications. Springer Science & Business Media.
Peng, S. (1993). Backward stochastic differential equations and applications to optimal control. Applied Mathematics and Optimization, 27(2), 125-144.
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