Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo

Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el p...

Full description

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15370
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370
https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04
Palabra clave:
Optimal control;
principle of optimality;
stochastic differential equation;
investment-consumption
control óptimo;
principio de optimalidad;
ecuación diferencial estocástica;
inversión-consumo
Rights
openAccess
License
John Freddy Moreno Trujillo - 2024
id uexternad2_3065db5b8a318648033eedea44a82b72
oai_identifier_str oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15370
network_acronym_str uexternad2
network_name_str Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
repository_id_str
spelling Moreno Trujillo, John Freddy2024-03-21T11:15:55Z2024-06-07T07:31:19Z2024-03-21T11:15:55Z2024-06-07T07:31:19Z2024-03-21Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton.The basic elements of deterministic and stochastic optimal control theory are presented. The application of Bellman’s principle of optimality in the stochastic context is described, along with the derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. Using these tools, the investment-consumption problem of Merton is studied in detail.application/pdf10.18601/17941113.n25.042346-21401794-1113https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04spaUniversidad Externado de Colombiahttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/9337/15630Núm. 25 , Año 2023 : Julio-Diciembre932573ODEONBellman, R. (1957). Dynamic programming. Press Princeton.Bj¨ork, T. (2009). Arbitrage theory in continuous time. Oxford University Press.Martínez, F. V. (2008). Riesgos financieros y económicos/financial and economical risks: Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre. Cengage Learning Editores.Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. The review of Economics and Statistics, 247-257.Mikosch, T. (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific.Moreno Trujillo, J. F. (2015). Modelos estocásticos en finanzas. Universidad Externado de Colombia.Moreno Trujillo, J. F. (2019). Dinámica de portafolios y control optimo estocástico. ODEON (17).Moreno Trujillo, J. F. (2022). Finanzas cuantitativas. Universidad Externado de Colombia.Oksendal, B. (2013). Stochastic differential equations: An introduction with applications. Springer Science & Business Media.Peng, S. (1993). Backward stochastic differential equations and applications to optimal control. Applied Mathematics and Optimization, 27(2), 125-144.Shreve, S. (2004a). Stochastic calculus for finance ii: Continuous-time models. Springer-Verlang.Shreve, S. (2004b). Stochastic calculus for finance i: the binomial asset pricing model. Springer-Verlang.John Freddy Moreno Trujillo - 2024info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/9337Optimal control;principle of optimality;stochastic differential equation;investment-consumptioncontrol óptimo;principio de optimalidad;ecuación diferencial estocástica;inversión-consumoAplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumoApplication of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problemArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationOREORE.xmltext/xml2554https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstreams/ee82730e-b93f-4904-95d0-c1f838efa327/download0187efdd53388352ef00e9a637783304MD51001/15370oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/153702024-06-07 02:31:19.85http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0John Freddy Moreno Trujillo - 2024https://bdigital.uexternado.edu.coUniversidad Externado de Colombiametabiblioteca@metabiblioteca.org
dc.title.spa.fl_str_mv Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Application of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problem
title Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
spellingShingle Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
Optimal control;
principle of optimality;
stochastic differential equation;
investment-consumption
control óptimo;
principio de optimalidad;
ecuación diferencial estocástica;
inversión-consumo
title_short Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
title_full Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
title_fullStr Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
title_full_unstemmed Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
title_sort Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
dc.creator.fl_str_mv Moreno Trujillo, John Freddy
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Moreno Trujillo, John Freddy
dc.subject.eng.fl_str_mv Optimal control;
principle of optimality;
stochastic differential equation;
investment-consumption
topic Optimal control;
principle of optimality;
stochastic differential equation;
investment-consumption
control óptimo;
principio de optimalidad;
ecuación diferencial estocástica;
inversión-consumo
dc.subject.spa.fl_str_mv control óptimo;
principio de optimalidad;
ecuación diferencial estocástica;
inversión-consumo
description Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-03-21T11:15:55Z
2024-06-07T07:31:19Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-03-21T11:15:55Z
2024-06-07T07:31:19Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024-03-21
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.local.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.18601/17941113.n25.04
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2346-2140
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1794-1113
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04
identifier_str_mv 10.18601/17941113.n25.04
2346-2140
1794-1113
url https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370
https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/9337/15630
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 25 , Año 2023 : Julio-Diciembre
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 93
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 25
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 73
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv ODEON
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Bellman, R. (1957). Dynamic programming. Press Princeton.
Bj¨ork, T. (2009). Arbitrage theory in continuous time. Oxford University Press.
Martínez, F. V. (2008). Riesgos financieros y económicos/financial and economical risks: Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre. Cengage Learning Editores.
Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. The review of Economics and Statistics, 247-257.
Mikosch, T. (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. World Scientific.
Moreno Trujillo, J. F. (2015). Modelos estocásticos en finanzas. Universidad Externado de Colombia.
Moreno Trujillo, J. F. (2019). Dinámica de portafolios y control optimo estocástico. ODEON (17).
Moreno Trujillo, J. F. (2022). Finanzas cuantitativas. Universidad Externado de Colombia.
Oksendal, B. (2013). Stochastic differential equations: An introduction with applications. Springer Science & Business Media.
Peng, S. (1993). Backward stochastic differential equations and applications to optimal control. Applied Mathematics and Optimization, 27(2), 125-144.
Shreve, S. (2004a). Stochastic calculus for finance ii: Continuous-time models. Springer-Verlang.
Shreve, S. (2004b). Stochastic calculus for finance i: the binomial asset pricing model. Springer-Verlang.
dc.rights.spa.fl_str_mv John Freddy Moreno Trujillo - 2024
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
rights_invalid_str_mv John Freddy Moreno Trujillo - 2024
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Externado de Colombia
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/9337
institution Universidad Externado de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstreams/ee82730e-b93f-4904-95d0-c1f838efa327/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 0187efdd53388352ef00e9a637783304
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Universidad Externado de Colombia
repository.mail.fl_str_mv metabiblioteca@metabiblioteca.org
_version_ 1814100513591918592

Publicaciones similares