Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo

Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el p...

Full description

Autores:

Moreno Trujillo, John Freddy

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15370

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370
https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04

Palabra clave:

Optimal control;
principle of optimality;
stochastic differential equation;
investment-consumption
control óptimo;
principio de optimalidad;
ecuación diferencial estocástica;
inversión-consumo

Rights

openAccess

License

John Freddy Moreno Trujillo - 2024