Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?

Este artículo explora el efecto que tiene la frecuencia de los datos en la precisión (medida por la varianza) del estimador de máxima verosimilitud (MLE - maximum likelihood estimator) del parámetro de tendencia μ en un proceso de difusión con salto a la Press (1967). Para ello, consideramos primero...

Full description

Autores:
Mejía Vega, Carlos Armando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15361
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15361
https://doi.org/10.18601/17941113.n24.03
Palabra clave:
Lévy process;
Poisson process;
Maximum likelihood;
diffusion;
jump-diffusion
Procesos de Lévy;
Proceso de Poisson;
máxima verosimilitud;
difusión;
difusión con salto
Rights
openAccess
License
Carlos Armando Mejía Vega - 2023