Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
Este artículo explora el efecto que tiene la frecuencia de los datos en la precisión (medida por la varianza) del estimador de máxima verosimilitud (MLE - maximum likelihood estimator) del parámetro de tendencia μ en un proceso de difusión con salto a la Press (1967). Para ello, consideramos primero...
- Autores:
-
Mejía Vega, Carlos Armando
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15361
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15361
https://doi.org/10.18601/17941113.n24.03
- Palabra clave:
- Lévy process;
Poisson process;
Maximum likelihood;
diffusion;
jump-diffusion
Procesos de Lévy;
Proceso de Poisson;
máxima verosimilitud;
difusión;
difusión con salto
- Rights
- openAccess
- License
- Carlos Armando Mejía Vega - 2023