Construcción de portafolio utilizando el análisis de componentes principales y el filtro de Kalman Unscented

Con el siguiente trabajo se busca determinar si la implementación del análisis de Componentes Principales (PCA) junto con el algoritmo no gaussiano de Kalman, el Unscented Kalman Filter (UKF) como metodología de construcción de portafolio tiene resultados superiores en capacidad explicativa y dismin...