Una propuesta de Creditmetrics y Expected Shortfall para medición de riesgo crediticio

This paper presents a simple method to quantify credit risk. The idea is to combine the CreditMetrics methodology with the Expected Shortfall risk measure. We apply this method for a stand-alone bond and a portfoMetrics is based on VAR rik measure. We apply this method for a stand-alone bond and a p...

Full description

Autores:
Mora Valencia, Andrés
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Sergio Arboleda
Repositorio:
Repositorio U. Sergio Arboleda
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usergioarboleda.edu.co:11232/655
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11232/655
Palabra clave:
Riesgo crediticio - Mediciones - Metodología
Riesgo (Finanzas) - Mediciones - Metodología
Portafolio de prestamos
Medición de riesgo crediticio - Modelo
Volatilidad
Creditmetrics
Expected Shortfall
VAR
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)