Relación causal entre los CDS y los rendimientos del S&P 500

Este documento fue desarrollado para encontrar la posible relación causal entre el mercado de los CDS y el mercado accionario. Principalmente se centró en un CDS que mide la calidad de la inversión con respecto a la calificación de los bonos, el índice bursátil S&P 500 y el índice de volatilidad...

Full description

Autores:

Knobelsdorf Serna, Sergio

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Repositorio:

Vitela

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:vitela.javerianacali.edu.co:11522/2565

Acceso en línea:

https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2565

Palabra clave:

Credit Default Swap
S&P 500
VIX
VAR
Causalidad
Causality

Rights

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/