The Brownian Motion
This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Book
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Repositorio:
- Expeditio: repositorio UTadeo
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/17047
- Acceso en línea:
- https://library.oapen.org/bitstream/id/77466b08-5551-48fa-abd2-f750f597ab85/1007083.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12010/17047
- Palabra clave:
- Economía
Teoría económica
Economía -- Matemáticas
Estadística -- Finanzas
- Rights
- License
- Abierto (Texto Completo)