Time Series Models for the Colombian TRM Exchange Rate
El tipo de cambio del dólar estadounidense y el peso colombiano (Tasa Representativa del Mercado, TRM) es una serie financiera caracterizada por periodos de alta volatilidad. En este trabajo se aplicaron tres clases de series temporales: los modelos ARMA, ARMA-GARCH y Markov Switching (MS) para repr...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Repositorio:
- Expeditio: repositorio UTadeo
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/32263
- Acceso en línea:
- https://ceur-ws.org/Vol-2714/icaiw_wdea_4.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12010/32263
- Palabra clave:
- Volatilidad
Tipo de cambio
ARMA
Markov Switching
- Rights
- License
- Abierto (Texto Completo)