Modelo autorregresivo de medias móviles iARMA para series de tiempo con intervalos de tiempo irregulares
Esta investigación se enfoca en el estudio de procesos estocásticos con intervalos de tiempo irregularmente espaciados, presentes en una amplia cantidad de campos como la climatología, la astronomía, la medicina y la economía. Las investigaciones realizadas han propuesto modelos autorregresivos (iAR...
- Autores:
-
Godoy Pulecio, Diana Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad del Valle
- Repositorio:
- Repositorio Digital Univalle
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/33143
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10893/33143
- Palabra clave:
- Procesos estocásticos
Procesos gaussianos
Correlación (Estadística)
Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA)
Simulación
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)