Modelo autorregresivo de medias móviles iARMA para series de tiempo con intervalos de tiempo irregulares

Esta investigación se enfoca en el estudio de procesos estocásticos con intervalos de tiempo irregularmente espaciados, presentes en una amplia cantidad de campos como la climatología, la astronomía, la medicina y la economía. Las investigaciones realizadas han propuesto modelos autorregresivos (iAR...

Full description

Autores:
Godoy Pulecio, Diana Alejandra
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad del Valle
Repositorio:
Repositorio Digital Univalle
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/33143
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10893/33143
Palabra clave:
Procesos estocásticos
Procesos gaussianos
Correlación (Estadística)
Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA)
Simulación
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openAccess
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