Estimación del (Var) valor en riesgo para la tasa de cambio(TRM) COP USD. Una aplicación usando modelos de heterocedasticidad condicional

La presente investigación examino el riesgo de mercado en Colombia, desde la perspectiva de la regulación de captación de capital para las entidades financieras, siguiendo las directrices de la Superintendencia Financiera, entidad que ha establecido el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantifi...

Full description

Autores:

Osorio Buitrón, Maribel

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad del Valle

Repositorio:

Repositorio Digital Univalle

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/17617

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10893/17617

Palabra clave:

Riesgo de mercado
Regulación financiera
Valor en riesgo (VaR)
Superintendencia Financiera de Colombia
Inversiones

Rights

openAccess

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