Modelación no lineal (DLNM) del efecto de factores macroeconómicos sobre el índice MSCI Colombia de capitalización bursátil en el mercado de valores para el periodo 2001 a 2020
Este trabajo propone estudiar los determinantes externos de tipo macroeconómico sobre los mercados financieros. Bajo la hipótesis de mercados eficientes, los precios reflejan toda la información disponible por lo que este trabajo se enfocó en el ́índice de MSCI Colombia, el cu ́al mide los segmentos...
- Autores:
-
Osorio Vanegas, Brayan
Ramírez Patiño, Carolina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad del Valle
- Repositorio:
- Repositorio Digital Univalle
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/29704
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10893/29704
- Palabra clave:
- Análisis espectral
Análisis de Componentes Principales (ACP)
Modelos no - lineales
Mercado financiero
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)