Evaluación de una versión modificada de la prueba Shapiro-Wilk Generalizada con estimación Shrinkage de la matriz de covarianzas : caso de alta dimensión con muestras pequeñas

La hipótesis nula de la prueba Shapiro-Wilk Generalizada se define como H0 : Y1, ..., Yn ∈ Rp es una muestra que proviene de una Np(μ,Σ). Para el cálculo del estadístico W∗ de esta prueba se utilizan los estimadores de matriz de covarianzas S y la matriz de precisión S −1 Es bien conocido que la mat...