Operaciones de cobertura con derivados financieros sobre los precios del café.
En el presente trabajo se analiza cómo se pueden gestionar los riesgos financieros básicamente en el sector cafetero, entre los que se incluyen los futuros y las opciones, además de demostrar las ventajas que ofrece la aplicación de estos instrumentos financieros, con el objetivo de resaltar cómo, e...
- Autores:
-
Camargo Garcia, Manuel
Martinez Beleño, Veronica Patricia
Rodriguez Muñoz, Ivar
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Magdalena
- Repositorio:
- Repositorio Unimagdalena
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unimagdalena.edu.co:123456789/1502
- Acceso en línea:
- http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1502
- Palabra clave:
- Rentabilidad
Volatilidad
Riesgo
Derivados
- Rights
- restrictedAccess
- License
- atribucionnocomercialsinderivar
| Summary: | En el presente trabajo se analiza cómo se pueden gestionar los riesgos financieros básicamente en el sector cafetero, entre los que se incluyen los futuros y las opciones, además de demostrar las ventajas que ofrece la aplicación de estos instrumentos financieros, con el objetivo de resaltar cómo, en un uso adecuado de los mismos, no sólo puede ayudar a cumplir los objetivos de rentabilidad, sino también a reducir claramente las posiciones de riesgo y alcanzar una mayor eficiencia empresarial Para ello se tomó como base de información del café la cotización en el mercado al día 28 de octubre del 2010 con vencimiento a 17 diciembre 2010, con monitoreos el 03/11/2010, 08/11/2010, 11/11/2010, 16/11/2010, 18/11/2010, 22/11/2010, 25/11/2010.Además, se realiza un análisis del comportamiento de los precios spot y de futuros para establecer la existencia de correlación entre ambos mercados y así concluir que las coberturas que se exponen son eficientes. Finalmente aplicamos el modelo constante de Black & Scholes. |
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